Normalmente las conexiones a base de datos se realizan mediante odbc, pero en ocasiones no tenemos acceso al administrador y toca conectarse a pelo a una base de datos. La solución es bien sencilla:

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<cfset cadenaConexion = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=MyDatabase.mdb;DefaultDir=D:\rutadelmdb\;Uid=Admin;Pwd=Password;">

<cfquery name="qry" connectstring="#cadenaConexion#" dbtype="DYNAMIC">
Select        *
From          tabla
</cfquery>

este es un ejemplo para Access pero se puede hacer a casi cualquier tipo de base de datos. Podéis ver ejemplos de como crear las cadenas de conexión en la web: www.connectionstrings.com